Delta

Das Delta gibt an, um wie viel sich der Wert eines Optionsscheines verändert, wenn sich der Kurs des Basiswertes um eine Einheit verändert und alle anderen Einflussfaktoren unverändert bleiben. Für Calls kann das Delta einen Wert zwischen 0 und 1 annehmen, bei Puts liegt das Delta zwischen 0 und -1. Das negative Vorzeichen resultiert daher, dass der Wert eines Put Optionsscheines bei einem Anstieg des Basiswertes sinkt.


Delta-Hedging

Absicherung einer Aktien- oder Index-Position durch Optionen derart, dass bei Veränderungen des Basiswertes sich die Bewegungen beider Positionen ausgleichen. Da das Delta eine dynamische Grösse ist, muss die Anzahl der Optionen fortlaufend aktualisiert werden.


Diagonal Spread

Optionsstrategie bestehend aus dem Kauf und Verkauf von Optionen, die unterschiedliche Ausübungspreise und Laufzeiten aufweisen.


Digital Option

Siehe Binäre Option.

 

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